ちょっと曲者

参考になる行列などの知識は、W.H.Greene“Econometric Analysis”の第５版ではAppendixとして巻末に回されました（第４版では2～4章）。説明がGMMに偏っているきらいがあるので、僕はまずGreeneにじっくり取り組むことをオススメします。

優れた計量経済学テキスト

最近非常によく使われるトピックを非常にわかりやすくコンパクトにまとめた一冊だと思います。GMMの解説に関してはこの本の右に出るものは今のところないでしょう。しかも所々に統計解析パッケージのコードなども載っており至れり尽せりといった感じですし、データも林先生のホームページから利用できるようになっていて、実践的なものになっています。

ただし、この本はある程度古典的な計量経済学モデルを学習したあとにやるとなお効果的なのではないかと思います（行列についても少し解説が少ないので、別の本（たとえばJohnstonやGreene)をつかって取り組む必要があるかもしれません）。恐らくこの本とGREENEをあわせてやれば、かなり網羅的に計量経済学をマスターすることができるでしょう。

現使用者から一言

この教科書では、線形代数や確率論の基礎的な説明は一切省略されています。従って、この教科書が講義やゼミで使用されることになるのでしたら、GreeneのEconometric Analysis第2章から第4章までを即習することをお勧めします（線形代数や確率論の基礎知識がある方でも、リフレッシュを兼ねて即習することは損ではないと思います）。初歩的経済数学に触れたことのある方でしたら、それほど時間はとりません。これが終われば、あとは、各セクション末の練習問題をしっかり解いていき、環境と時間が許す限り、実証の練習問題にも挑戦していくことです。

計量経済学を初めて学ぶのに最適の一冊

体系的かつ非常にわかりやすいテキスト。
計量経済学をはじめて学ぶ人（むろん初歩的な統計や線型代数等の知識は前提）にとっては、この程度の本がベストだと思う。

大学学部レベル向けに下手に易しく書こうとしている計量経済学のテキストは世にたくさんあるが、むしろこういうテキストから入った方が計量経済学の基本的なところがしっかり理解できて良いと思う。
問題の略解も大体ある（なくてもヒントが答え同然）ので、理解の助けとなる。
日本人（林先生）が書いているだけあって、英語だがとても読みやすい。

唯一欠点を述べるとすれば、説明が丁寧で基礎的なトピックを中心としている分、扱っている内容が比較的狭いことか。